Учебная работа № 47840. Прибыль организации и ее планирование в (ООО «Стройтрест» г. Кемерово)

Выдержка из похожей работы

Количественные показатели рыночного риска, Волатильность, Чувствительность критериев деятельности предприятия к их последствиям, Дюрация и иммунизация портфеля, Коэффициенты бета (модель САРМ), дельта, гамма, Вега,Метод разрывов процентной структуры: основная характеристика и принцип использования,Методические подходы к оценке рыночных рисков, Концепция рисковой стоимости (VAR): сущность и методы расчета, Аналитический метод: краткая характеристика и принцип использования, Метод исторического моделирования: краткая характеристика и принцип использования, Метод имитационного моделирования Монте-Карло:краткая характеристика и принцип использования,Методы управления рыночным риском, Политика предприятия в области управления рыночным риском,В процессе обсуждения особое внимание следует уделить следующим вопросам:1,Как проявляется действие рыночного риска?2,В каких случаях целесообразно применять каждый из изучаемых методов анализа рыночного риска?3,Согласно модели CAPM на рынке премируется только систематический риск, измеряемый коэффициентом бета, Противоречит ли модель CAPM подходу к принятию решений на основе математического ожидания и дисперсии?Задания:1,В состав портфеля входят по 1000 акций компаний А и B,сценой 60 и 120 руб соответственно, Стандартные отклонения доходностей составляют σA = 25% иσB =15% , корреляция доходно-

стей по акциям — ρAB = 0,5